没什么策略是不好的Saturday, December 30, 2023众年来，咱们推敲、拓荒、测试了众数的量化贸易战略，每一种战略，都无法用好、坏来权衡，由于坏战略，有岁月反而带来短期暴利。
只消你敢重仓，没什么战略是欠好的，也没什么战略是好的。就看行情配不配合你了。于是，正在一律下单量、同样的行情布景下，谁的危险更低，谁即是好战略。先别急赢利，由于赢利是必要行情配合的！如下图：
寰宇战略，无非两种：顺势、逆势！而行情与你的战略（顺势、逆势）是般配，依旧错配，就决心了你的贸易结果：盈或亏。最大的变量即是：行情。于是，人们误认为：推敲透了行情，就能更动盈亏结果。本相上，过程几百年的推敲，还没据说谁能预测行情，就连股神巴菲特也正在上个季度中赔本了1800亿美金。
这一点咱们要参考美邦一家基金公司的推敲，美邦AQR资产约束公司，一份推敲通知《趋向跟踪：100年此后的证据》夸大：正在过去的20-30年中，少许相对轻易的趋向跟踪战略本质上显露的万分精美。况且它们从来有用，正在每一种市集上都有用。
AQR资产约束公司的担当人拉斯说：咱们当时就正在念，如何才具进一步确定这种轻易的趋向战略有用呢？于是咱们就念：不如不停搜聚更早的数据，不止看20-30年的，要看全数100年的数据。当时咱们也有点忧郁，这些看起来很棒的战略，假设放正在60-70年前，大概不会有用。然而令咱们吃惊的是，它们的成绩万分好，正在汗青中也好，正在近来的样本也好，都有相当不错的显露。
【渔利之王】是杭州汇飞量化科技有限公司研发的首款MT5版本贸易化EA战略：目前仍然博得了中邦邦度版权局学问产权证书，证书编号：2021SR1539525。
这不光仅是一款趋向跟踪战略，更是带有剩余加仓功效的趋向追踪战略，假设说趋向跟踪是龙，那么剩余加仓即是点睛之笔。
没有点睛的龙，飞不起来。只要带剩余加仓功效的趋向跟踪战略，才具正在大行情到来的岁月，让净值弧线百尺竿头。
主旨主睹是：人们念要的是最高收益率但最低振动率的投资组合。马科维茨也所以成为了今世金融之父。。当今各大金融机构、资产约束公司、基金公司一窝蜂的利用了这套表面。究竟，正在金融这个取消人们心里对未知的畏怯、对不确定性的担心，起码正在模子层面，人们看到了确定性然而，我不分明他们是不是存心纰漏了这篇论文最终的注脚：该表面只要正在资产遵循正态分散、投资者对偏度没有偏好的情状下才创筑（乐趣是说，正在统计学上，遵守概率分散来说，只倘使大致率事务，就不生计尽头的上行空间和下行空间）。起码正在马科维茨的论文之后，人们自信了他的假设创筑，本质上。况且这种十分每隔几年势必会爆发一次，离中邦人近来的该当是2015年的股灾、再往前是2008年金融海啸、2000年互联网泡沫破碎、1989日本失落的20年、1929美邦大萧条....
表面上，人们答应自信趋向跟踪是有用的，但执行中，人性无法放弃对短期长处的追赶。假设你自信趋向跟踪有用、有己方的资管团队、也许有用贯彻并践诺趋向贸易玄学，就能够采取【渔利之王】。
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