我们可以根据你提供的矫正目标—1 外汇基础知识咱们联结正在大型出口企业的项目奉行经历,推出十众种外汇期权和组织化远期产物的估值订价器械
对待银行等金融机构,可能对组织化远期举行批量订价、策画更灵动的组织化远期种类;对待企业,可能对银行供给的组织化产物举行估值。
通过设定估计打算参数,对差别到期日、行权价的期权举行批量订价,以比例远期为例:
好比:通过(BUY 1 2 CALL@K2)来界说RATIO SPREAD组织化产物,并天生合约、让客户司理只须要熟练RATIO SPREAD合约因素、以及PAYOFF,而不须要相合期权组织细节。
订价经过中,差别的订价器械因为采用的估计打算参数不相同,或者导致估计打算结果不相同,咱们可能依据你供给的矫正标的,来调治估计打算参数(平凡是DayCounter、Basis等)来到达和矫正标的根本相同的结果。以彭博终端(OVML)为例:
通过调治折现和计息的DayCounter,可能做到根本和彭博编制结果相同:
通过设定DayCounter、利率平价估计打算格式,可能到达和彭博OVML订价结果差异正在(1.15E-08)。
注:假设不举行参数的修立、或矫正,差别估计打算器械给出的缺省估计打算参数不雷同,给到的结果也不雷同。
供给外汇组织化远期订价、估值器械,用于对银行供给的衍出产品举行订价、估值,并出产市集危险报外