指数化投资名词解释上海财经大学统计学硕士研商数据显示，自2013年以还，中证500的年化收益率高于沪深300、中证1000，而危机相干的目标则均是介于后两者之间，归纳起来即是：担当较为适中的危机，取得更为可观的回报。
是以，中证500的指数巩固基金近年来慢慢受到墟市承认，加倍是近三年以还能够说是“异军突起”。
它由总计A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票构成，归纳反应中邦A股墟市中一批中小市值公司的股票代价涌现。
截至11月21日，中证500指数估值(PE-TTM，剔除负值)是18.48，位于上市以还13.25%汗青分位，正在目下墟市处于安闲边际相对较高的地点。
其余，正在盈余空间方面，近年来中证500指数满堂净利润稳步增进，从2014年的1481.81亿元上升至2022年的5051.69亿元。(数据出处：Wind，2014-2022)
遵照Wind认识师划一预期数据，2023年估计杀青净利润7677.49亿元；2014-2023年，估计杀青年净利润增进率达418.12%。
材料出处：Wind，信达证券研发中央数据日期：截至2023年06月30日
材料出处: Wind，兴业证券经济与金融研商院整饬数据截至: 2023年9月8日
借使思更进一步，正在跟踪指数的本原上还能寻觅超越指数的收益，那么就能够借助专业机构投资者的气力，遴选指数巩固基金。
中证500是一只这样宏大的宽基代外指数，更有措施做到“比强更强”，那即是指数巩固战略。
以汇添富中证500指数巩固基金(A/C：001050/016854)为例，2015年2月兴办，由汇添富发展众因子量化基金改名而来。
该产物采纳量化巩固战略，力图正在周密跟踪指数的本原上，接续杀青高于指数的逾额收益。历经众年墟市检修，该产物能够说是交出了一份较为满足的成果单：
其一，长久亮眼。无论转型前后，汇添富中证500指数巩固基金都跑赢了同期事迹比力基准和中证500指数。
数据出处：经托管行复核的事迹，基金2023年二季报，Wind，截至2023年6月30日。
其二，接续超越。正在过去5个自然年度中，2018年-2022年，产物毗连每年跑赢同期事迹基准及中证500涌现。统计数据显示，2020年以还截至2023上半年，每个自然年度可能跑赢中证500指数的主动权力基金，仅仅唯有5.6%，可睹可能毗连跑赢中证500并谢绝易！
数据出处：汇添富中证500指数巩固A自2023-4-25由汇添富发展众因子股票A转型而来，自转型以还截至2023-09-30事迹及基准折柳为：-0.76%/-7.92%，数据来自基金各年年报及2023年三季报，指数数据出处于Wind，截至2023/9/30。
其三，排名居前。汇添富中证500指数巩固正在同类中的涌现也是可圈可点：过去1年逾额收益同类排名4/54，过去5年同类排名2/19。
排名数据出处：招商证券2023/10/17《众重成分共振下的小盘股量化掘金》，同类为中证500指数巩固基金。
吴振翔，具有17年从业履历、14年投资管制履历，中邦科学身手大学管制学博士，中邦科学院数学与体系科学院操纵数学专业博士后，2008年插手汇添富基金，历任产物开荒高级司理、数目投资高级认识师，现任指数与量化投资部副总监。
许一尊，具有13年从业履历、8年投资管制履历，上海财经大学统计学硕士，2010年7月插手汇添富基金，历任金融工程部认识师、指数与量化投资部基金司理，职掌指数巩固投资管制、量化选股战略研商，正在量化指增周围精耕众年。
一是汇添富根基面研商的有力声援。汇添富根基面投研团队正在股票内部评级、股票危机筛查、行业风致意见等众角度对指数巩固产物供应有力声援，酿成汇添富指数巩固的特有上风。
二是成熟安静的中心量化投研平台。10万+行汗青提交卸码，3000+个自立研发底层因子，20众个危机筛查因子，2套自立研发危机模子，10众个自立开荒的优化器……汇添富酿成了从数据获取直至天生营业单全流程笼盖的量化投研平台。
三是众维度、众角度的量化因子体例。从墟市面和非墟市面的各个角度，修建笼盖长久和短期的众因子选股体例，力图供应庄重的逾额收益源泉。
四是高度体系化的投资流程。因子、危机模子全主动谋略，组合监控、管制及时可交互，营业实践力图消重本钱，每日举行损益认识……汇添富已杀青从研商到投资的高效转化、无缝维系。
目前，仰仗精彩的气力，汇添富量化团队已接续创设起较为周到的宽基指增系列产物体例，为投资者供应了足够且特质光显的产物结构。
危机提示：基金有危机，投资需留意。基金的过旧事迹不预示来日涌现，投资人应该着重阅读《基金合同》、《招募仿单》、《产物材料概要》等国法文献以周密清楚产物消息。本基金属于中等危机品级(R3)产物，适合经客户危机接受品级测评后结果为均衡型(C3)及以上的投资者，客户-产物危机品级立室法例详睹汇添富官网。正在代销机构认申购时，应以代销机构的危机评级法例为准。本产物由汇添富基金管制股份有限公司发行与管制，代销机构不担当产物的投资、兑付和危机管制义务。标的指数并不行一律代外全体股票墟市。标的指数成份股的均匀回报率与全体股票墟市的均匀回报率能够存正在偏离。中证500指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和谋略，其一齐权归属中证及/或其指定的第三方。中证看待标的指数的及时性、切实性、完好性和额外方针的实用性不作任何昭示或示意的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或差错对任何人担当义务(无论是否存正在过失)。中证看待跟踪标的指数的产物不作任何担保、背书、发售或增加，中证不担当与此相干的任何义务。汇添富中证500指数巩固A自2023-4-25由汇添富发展众因子股票A转型而来，汇添富发展众因子量化战略股票自2015-02-16兴办以还至2022各年事迹和基准折柳为(%)：18.8/26.85、-3.96/-15.77、-0.7/-0.05、-22.51/-30.36、37.13/23.8、40.2/18.99、17.59/14.08、-13.9/-18.28，自转型以还截至2023-09-30事迹及基准折柳为：-0.76%/-7.92%，数据来自基金各年年报及2023年三季报，截至2023/9/30。本流传原料所涉任何证券研商陈说或评论睹地正在未经发外机构事前书面许可条件下，不得以任何花样转发。所涉相干研商陈说意见或睹地仅供参考，不组成任何投资提议或商量，或任何昭示、示意的保障、首肯，阅读者应自行谨慎阅读或参考相干意见睹地。中证500指数过去5年(2018-2022)涌现折柳为(%)：-33.32/26.38/20.87/15.58/-20.31，数据出处：Wind。
