如何做指数基金定投账面市值比的分类量化投资计谋是行使量化的举措，实行金融市集的说明、鉴定和贸易的计谋、算法的总称。有名的量化投资计谋有以下10种（注：计谋源码模板不行直接用于实盘贸易，仅供探求换取）
海龟贸易计谋是一套极端完备的趋向随同型的主动化贸易计谋。这个庞大的计谋正在入场要求、仓位把持、资金治理、止损止盈等各个合键，都实行了详明的安排，这根基上能够举动庞大贸易计谋安排和开采的模板。
上穿唐奇安通道且短MA正在长MA上方则开众仓,下穿唐奇安通道且短MA正在长MA下方则开空仓
阿尔法的观念来自于二十世纪中叶，源委学者的统计，当时约75%的股票型基金司理构修的投资组合无法跑赢遵循市值巨细构修的大略组合或是指数，属于古代的根基面说明计谋。
正在期指市集上做空，正在股票市集上构修拟合300指数的成份股，赚取此中的价差，这种被动型的套利便是贝塔套利。
本计谋每隔1个月准时触发,遵循Fama-French三因子模子对每只股票实行回归，取得其alpha值。
假设Fama-French三因子模子能够全部疏解市集，则alpha为负声明市集低估该股，于是该当买入。
# 获取[股票代码. 股票收益率, 账面市值比的分类, 市值的分类, 流畅市值]
# 获取alpha最小而且小于0的10只的股票实行操作(若少于10只则全数买入)
众因子模子是量化选股中最主要的一类模子，根基思思是找到某些和收益率最联系的目标，并遵循该目标，构修一个股票组合，渴望该组合正在来日的一段工夫跑赢或跑输指数。借使跑赢，则能够做众该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；借使是跑输，则能够组众期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。众因子模子的合节是找到因子与收益率之间的联系性。
本计谋每隔1个月准时触发,遵循Fama-French三因子模子对每只股票实行回归，取得其alpha值。
假设Fama-French三因子模子能够全部疏解市集，则alpha为负声明市集低估该股，于是该当买入。
# 获取[股票代码. 股票收益率, 账面市值比的分类, 市值的分类, 流畅市值]
# 获取alpha最小而且小于0的10只的股票实行操作(若少于10只则全数买入)
双均线计谋，通过兴办m天挪动均匀线，n天挪动均匀线，则两条均线必有交点。若mn，n天均匀线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该计谋基于差异天数均线的交叉点，收拢股票的强势和弱势期间，实行贸易。
双均线计谋中，借使两根均线日线日线，这种极端容易纠葛，不休的出现买点卖点，会有大方的无效贸易，贸易用度很高。借使两根均线日线日线，这种贸易周期很长，趋向性依然不显然了，趋向转移此后很长工夫才会显示交易点。也便是说可以会酿成很大的亏空。因而两个参数抉择的很主要，趋向性越强的种类，均线计谋越有用。
本计谋以DCE.i1801为贸易标的，遵循其一分钟(即60s频度）bar数据兴办双均线，当短期均线由上向下穿越历久均线时做空，
当短期均线由下向上穿越历久均线时做众,每次开仓前先平掉所持仓位，再开仓。
20个贸易日的收益率并拣选了收益率最高的指数的成份股获取并获取了他们的市值数据
本计谋起首滚动揣度过去30个1min收盘价的均值,然后用均值加减2个模范差取得布林线.
本计谋以0.8为初始权重跟踪指数标的沪深300中权庞大于0.35%的成份股.
# 获取过去5天的价钱数据,若继续上涨则为强势股,权重+0.2;若继续下跌则为弱势股,权重-0.2
网格贸易是行使市集颠簸行情赢利的一种主动贸易计谋，其性质是行使投资标的正在一段颠簸行情中价钱正在网格区间内的几次运动以实行加仓减仓的操作以到达投资收益最大化的主意。寻常点讲便是遵循兴办差异数目.差异巨细的网格，正在冲破网格的时期修仓，回归网格的时期减仓，尽力可能捕获到价钱的颠簸变革趋向，到达赢余的主意。
本计谋起首揣度了SHFE.rb1801过去300个1min收盘价的均值和模范差
本计谋遵循EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差安稳)鉴定序列具有协整联系之后(若无协整联系则全平仓位不实行操作)
通过揣度两个线个模范差上下轨,并正在价差冲破上轨的时期做空价差,价差冲破下轨的时期做众价差
高频贸易是指从那些人们无法行使的极为短暂的市集变革中寻求赢利的揣度机化贸易，比方，某种证券买入价和卖出价差价的微细变革，或者某只股票正在差异贸易所之间的微细价差。这种贸易的速率如许之速，乃至于有些贸易机构将本身的“办事器群组”安顿到了离贸易所的揣度机很近的地方，以缩短贸易指令通过光缆以光速观光的间隔。（该计谋源码模板暂无）
