多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性2023年3月2日【百汇BCR今日市集判辨2021.6.11】欧央行不断维稳 CPI无碍预期
量化投资计谋是使用量化的手腕，举行金融市集的判辨、占定和生意的计谋、算法的总称。有名的量化投资计谋有以下10：
海龟生意计谋是一套卓殊完美的趋向跟班型的主动化生意计谋。这个丰富的计谋正在入场条目、仓位独揽、资金解决、止损止盈等各个症结，都举行了周到的策画，这根本上可能动作丰富生意计谋策画和斥地的模板。
阿尔法的观点来自于二十世纪中叶，进程学者的统计，当时约75%的股票型基金司理修筑的投资组合无法跑赢凭据市值巨细修筑的轻易组合或是指数，属于古板的根本面判辨计谋。
正在期指市集上做空，正在股票市集上修筑拟合300指数的成份股，赚取此中的价差，这种被动型的套利即是贝塔套利。
众因子模子是量化选股中最紧急的一类模子，根本思思是找到某些和收益率最相干的目标，并凭据该目标，修筑一个股票组合，巴望该组合正在另日的一段时辰跑赢或跑输指数。假使跑赢，则可能做众该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；假使是跑输，则可能组众期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。众因子模子的环节是找到因子与收益率之间的联系性。
双均线计谋，通过筑筑m天搬动均匀线，n天搬动均匀线，则两条均线必有交点。若mn，n天均匀线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该计谋基于分别天数均线的交叉点，收拢股票的强势和弱势时辰，举行生意。
双均线计谋中，假使两根均线日线日线，这种卓殊容易纠葛，继续的发作买点卖点，会有豪爽的无效生意，生意用度很高。假使两根均线日线日线，这种生意周期很长，趋向性仍然不彰着了，趋向蜕变从此很长时辰才会展示交易点。也即是说能够会酿成很大的耗费。是以两个参数拣选的很紧急，趋向性越强的种类，均线计谋越有用。
行业轮动是使用市集趋向收获的一种主动生意计谋其实质是使用分别投资种类强势时辰的错位对行业种类举行切换以到达投资收益最大化的主意。
跨种类套利指的是使用两种分别的、但相干联的指数期货产物之间的价差举行生意。这两种指数之间具有彼此替换性或受统一供求成分限制。跨种类套利的生意式样是同时买进和卖出类似交割月份但分别品种的股指期货合约。要紧有相干商品间套利和原料与制品之间套利。
跨种类套利的要紧效力一是助助扭曲的市集价值恢复到平常水准；二是巩固市集的活动性。
巩固型指数投资因为分别基金解决人形容其指数巩固型产物的投资主意不尽类似，巩固型指数投资并无同一形式，独一合伙点正在于他们都生气或许供给高于标的指数回报水准的投资功绩。为使指数化投资名副原本，基金司理试图尽能够保留标的指数的各类特点。
网格生意是使用市集颠簸行情收获的一种主动生意计谋，其实质是使用投资标的正在一段颠簸行情中价值正在网格区间内的频频运动以举行加仓减仓的操作以到达投资收益最大化的主意。通常点讲即是凭据筑筑分别数目.分别巨细的网格，正在冲破网格的光阴筑仓，回归网格的光阴减仓，力争或许逮捕到价值的颠簸转移趋向，到达节余的主意。
跨期套利是套利生意中最广大的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为正在统一生意所举行统一指数、但分别交割月份的套利举动。
高频生意是指从那些人们无法使用的极为短暂的市集转移中寻求收获的算计机化生意，例如，某种证券买入价和卖出价差价的细小转移，或者某只股票正在分别生意所之间的细小价差。这种生意的速率如许之速，以致于有些生意机构将己方的“办事器群组”铺排到了离生意所的算计机很近的地方，以缩短生意指令通过光缆以光速游历的隔断
