量化投资策略擅长以数理的方式分析并拆分风险2023年5月23日大岩本钱黄铂外现，量化投资计谋的上风正在于让投资者通晓地明晰标的是获取危险调理过的最高收益，以及何如正在低重危险的同时尽或者裁汰对收益的损耗。
黄铂：量化投资行动今世投资周围的一个热门，其最大特性并非纯真的高收益或者端庄的风控，而正在于不妨行使科学的手法均衡收益和危险。
正在量化投资中，一个好的投资计谋应当探求是危险调理落成之后的最高收益，每每用夏普比率量度。相较于古板计谋对待危险的掌握才干，量化投资计谋擅长以数理的格式解析并拆分危险，使危险从某种水准上可视化，加倍直观。
比如，量化计谋能够将每只股票每天的上下振动剖释为来高傲盘、行业、市值生长、估值等众个层面。当咱们有了更真切的危险原因时，便能更好地掌握这些危险。
对待量化计谋来说，量化继续正在探求的是危险均衡下的收益，它的难点正在何如正在掌握危险的同时尽量裁汰对收益的耗损。即使只是做风控压缩自己或者相对容易， 好比说最大略的，计谋对标中证500指数，即使遵从指数的因素股配比实行投资，危险为0，那逾额收益也为0，这坚信不是咱们思要的结果。
正在实质使用中，量化投资计谋必要致密地琢磨种种量化因子，找到合适差别股票池和收益类型的最佳组合。这就哀求咱们识别哪些因子适合哪些组合，从而赢得最高的危险调理收益。比如，或者某些因子更擅长采用中小盘股票，但当咱们必要针对沪深300指数实行选股时，就必要从头筛选适合大市值选股的因子。
以是，量化投资计谋的上风正在于让投资者通晓地明晰标的是获取危险调理过的最高收益，以及何如正在低重危险的同时尽或者裁汰对收益的损耗。
正在差别的量化框架下，投资者必要针对标的组合和危险原因遴选最佳的因子和投研框架。这实质上是一个加倍细密化的操作历程，做得越好，低重危险时对收益的损耗就越小，团体的事迹外现就会更好。
