都可以获得一个比较稳定的收益为什么叫指数由上图能够看出，量化投资计谋品种繁众，投资者依照我方的体会和危机偏好，针对分歧的资产类型、投资方向，须要设备分歧的来往措施。以是，挑选四大市集主流量化投资计谋举办精确阐述。
许众的市集改变是极为短暂的，能够正在咱们发觉之后的很短年光里，投资机遇就会消灭，是以须要借帮打算机来举办来往速率极疾的高频来往。高频来往是欺骗打算机从那些人们无法欺骗的极为短暂的市集改变中寻求收获的来往。比如，某种基金买入价与卖出价的价差的眇小改变，或者是某只股票正在分歧来往所的眇小价差。高频来往依赖硬件步骤，有些机构为了缩短来往指令的时差，会将我方的高频来往设置安顿到离来往所的打算机很近的场所。并且高频来往的持仓年光大凡都很短，日内来往次数许众，是以适宜投资者来往生动的时差。
套利即对一个或者N个种类，举办买入同时并卖出其它一个或N个种类的操作，这也叫做对冲来往。这种门径无论正在大盘哪个偏向震撼，向上也好，向下也好，都能够获取一个比拟不乱的收益。正在牛市中，这种门径收益率不会超越基准，可是正在熊市中，它能够避免大的耗费，还能有极少不错的收益。
无危机套利并不是没有危机的，而是欺骗市集中生活的代价错误称，投资者正在不担负危机的情形下获取收益的来往计谋。正在外汇市集、债券市集以及分歧市集（来往所）之间也生活代价错误称，以是投资者能够正在不担负危机的情形下获取收益。因为市集动态连续改变，无危机套利计谋的收益能够会受到影响。比如，倘使市集的活动性亏损，来往者能够无法找到相宜的买方举办来往，以致于无法完成无危机套利。是以，投资者正在操纵无危机套利计谋时，要时辰闭心市集动态，并活络应对能够发作的危机。
统计套利是正在有相干性的种类之间的对冲操作，欺骗资产的史乘统计法则举办套利的，它的危机正在于这种史乘统计法则正在另日一段年光内是否连续生活，主假如通过阐述标的资产的代价法则和众个资产之间的代价分别来收获。常睹思途是寻得相干性较高的两个投资种类，而且找到他们持久平衡的联系，当二者的价差相差肯定水准时，买入被低估的投资种类，卖出相对被高估的种类，是以统计套利适合很是生动和震撼性大的市集。
期货CTA是指由专业经管人投资于期货市集，欺骗期货市集上升或者降落的趋向获取收益的投资计谋。量化CTA主假如对史乘数据举办定量，包罗开盘价、收盘价、最低价、最高价、成交量、持仓量等，基金经管人通过阐述设备数目化的来往模子，由模子发出并施行生意指令，举办投资决议。以上操作的条件是史乘会重演，是以量化CTA须要对数据举办持久阐述、因子优化、模子更新，跟着互联网的进展，大个别的期货CTA计谋根本都是全主动来往，但也有个别由人工辅帮。期货CTA计谋适合于趋向明明的市集，投资者估计另日行情会上涨，买入期货合约，反之，降落时卖出期货合约。期货既能够先买入后卖出，又能够先卖出后买入，是以，邦内期货来往完成了做众、做空双向盈余机造。
投资者正在市集来往中面对着体系性危机（即β危机，弗成分离的市集危机）和非体系危机（即α危机，能够分离的危机），所谓阿尔法对冲不是将阿尔法收益对冲掉，凑巧相反，阿尔法对冲计谋是将体系性危机举办器度并星散，从而获取阿尔法收益的计谋组合。阿尔法对冲计谋常对股指期货举办对冲操作，当股票市集耗费时，能够通逾期货市集添补耗费，反之，当期货市集耗费时，能够通过股票市集来添补耗费。
阿尔法全对冲适合市集中性，即同时构修众头（低买高卖）和空头（高卖低买）头寸以对冲市集危机，正在任何市集处境下均能获取不乱收益。阿尔法全对冲计谋时一种买入一揽子A股股票，卖空等值的股指期货的计谋。重心正在于对一揽子股票的选取，其受事务驱动、众因子、动量模子等众重成分影响。市道上该计谋的均匀年化收益正在15%-20%，适合计谋容量较大、感情不乱的市集。
择时阿尔法对冲对择时的央求很高，是正在阿尔法全对冲的基本上叠加股指期货敝口计谋。股指期货的危机敝口便是股指的代价偏离沪深300指数的代价，择时阿尔法对冲除了央求具有量化选股的才具除外，对股指期货敝口的树立是该计谋成败的闭头。市道上该计谋的均匀年化收益正在10%-20%，要紧源泉于阿尔法无危机收益，另有β危机收益，其β收益敝口时辰正在变，适合资票市集上涨的情形。
