基金协会官网入口按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合苛密跟踪标的指数，寻找跟踪偏离度和跟踪差错最小化，力图将日均跟踪偏离度限度正在0.35％以内，年跟踪差错限度正在4％以内。
本基金投资畛域为具有优异滚动性的金融东西，囊括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中邦证监会批准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产援手证券以及邦法准则或中邦证监会愿意基金投资的其它金融东西（但须适宜中邦证监会的合联法则）。 如邦法准则或囚禁机构从此愿意基金投资其他种类，基金照料人正在实践妥当顺序后，能够将其纳入投资畛域。 基金的投资组合比例为：投资于股票一面的比例不低于基金资产的80％，此中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个营业日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的营业确保金后，现金或到期日正在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 假设邦法准则对该比例央求有改造的，以改造后的比例为准，本基金的投资畛域会做相应调理。
本基金采用被动式指数化投资门径，遵守成份股正在标的指数中的基准权重构修指数化投资组合，并按照标的指数成份股及其权重的变更实行相应调理。 当预期成份股产生调理或成份股产生配股、增发、分红等动作时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的结果也许带来影响时，或因某些分外处境导致滚动性亏欠时，或其他来因导致无法有用复造和跟踪标的指数时，基金照料人能够对投资组合照料实行妥当变通和调理，力争低落跟踪差错。 本基金力图鹏华证券份额净值拉长率与同期功绩比力基准之间的日均跟踪偏离度不堪过0.35％，年跟踪差错不堪过4％。 如因指数编造规矩调理或其他要素导致跟踪偏离度和跟踪差错胜过上述畛域，基金照料人应接纳合理步伐避免跟踪偏离度、跟踪差错进一步扩张。 1、股票投资政策（1）股票投资组合的构修本基金正在修仓期内，将遵守标的指数各成份股的基准权重对其逐渐买入，正在力争跟踪差错最小化的条件下，本基金可接纳妥当门径，以低落买入本钱。当碰到成份股停牌、滚动性亏欠等其他墟市要素而无法依指数权重置备某成份股及预期标的指数的成份股即将调理或其他影响指数复造的要素时，本基金能够按照墟市处境，联合筹议明白，对基金产业实行妥当调理，以期正在法则的危急继承局限之内，尽量缩小跟踪差错。 （2）股票投资组合的调理本基金所构修的股票投资组合将按照标的指数成份股及其权重的改观而实行相应调理，本基金还将按照邦法准则中的投资比例束缚、申购赎回改观处境，对实在行合时调理，以确保鹏华证券份额净值拉长率与标的指数收益率间的高度正合联和跟踪差错最小化。基金照料人将对成份股的滚动性实行明白，如发掘滚动性欠佳的个股将也许采用合理门径寻求取代。 因为受到各项持股比例束缚，基金也许不行遵守成份股权重持有成份股，基金将会采用合理门径寻求取代。 1）按期调理按照标的指数的调理规矩和备选股票的预期，对股票投资组合实时实行调理。 2）不按期调理按照指数编造规矩，当标的指数成份股因增发、送配等股权改观而需实行成份股权从头调理时，本基金将按照各成份股的权重变更实行相应调理；按照本基金的申购和赎回处境，对股票投资组合实行调理，从而有用跟踪标的指数；按照邦法、准则法则，成份股正在标的指数中的权重因其它分外来因产生相应变更的，本基金能够对投资组合照料实行妥当变通和调理，力争低落跟踪差错。 2、债券投资政策本基金能够按照滚动性照料需求，选择到期日正在一年以内的政府债券实行摆设。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资政策，按照宏观经济明白、资金面动向明白等决断改日利率变更，并欺骗债券订价技能，实行个券采选。 3、衍生品投资政策本基金可投资股指期货、权证和其他经中邦证监会愿意的金融衍出产品。 本基金投资股指期货将按照危急照料的规定，以套期保值为宗旨，关键采选滚动性好、营业灵活的股指期货合约。本基金力图欺骗股指期货的杠杆功用，低落申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调理的营业本钱，抵达安稳投资组合股产净值的宗旨。 基金照料人将树立股指期货营业计划部分或小组，授权特定的照料职员掌握股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货营业同意投资计划流程和危急限度等轨造并报董事会同意。 本基金通过对权证标的证券基础面的筹议，并联合权证订价模子及价格开掘政策、价差政策、双向权证政策等寻求权证的合理估值水准，寻找安稳确当期收益。危急收益特性
本基金属于股票型基金，其预期的危急与收益高于混杂型基金、债券型基金与货泉墟市基金，为证券投资基金中较高危急、较高预期收益的种类。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数发挥，具有与标的指数以及标的指数所代外的公司好似的危急收益特性。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证券A份额为稳当收益类份额，具有低危急且预期收益相对较低的特性；鹏华证券B份额为踊跃收益类份额，具有高危急且预期收益相对较高的特性。
