主要在于 2023 年一季度各大宽基指数波动率持续走低_券商指数基金代码原题目：金融工程专题陈述：2023年Q1量化计谋总结与另日市集预测（附下载）
本日给众人带来【金融工程专题陈述：2023年Q1量化计谋总结与另日市集预测】
摘要： 2023年一季度仍然历去，主 要宽基指数均上涨，此中科创50领涨12.67%，上证综指上涨5.94%，深成指上涨6.45%，创业板指上涨2.25%；恒生指数上涨3.13%。
从择时角度，咱们自 2019 年头阶深耕于大盘择时，基于众维角度，创立了短期、中期、恒久的择时模子。咱们以为市集择时必定不是简单模子可能完成的，正在每个周期下，咱们从分别角度启航，又构筑了次级另外计谋。统一周期下计谋或者分别周期下的计谋可能举行耦合与共振，如许本领做到攻守兼备。从择时收益上讲， 2023 年一季度择时浮现凡是，究其源由，要紧正在于 2023 年一季度各大宽基指数振动率连接走低，择时难以得回正向收益。一季度择时收益上，浮现最好的是低波之刃模子，其次是涨跌停模子，月历效应模子不断维持正收益和高胜率。从择时模子角度看，模子信号举座温和看众，后市或中性偏乐观。
能手业轮动角度，将基金收益剖析至中信一级行业，从而取得单支基金正在各行业上的近似比例，然后，将当期的均匀行业持仓比例减去全市集的行业市值占比×均匀总仓位，取得超配 /低配比例，针对单个行业的时辰序列数据举行中性化处罚，即可取得每个季度 的行业推举，该计谋基于基金仓位测算的行业轮动计谋年化可能得回22.63%的绝对收益，相对等权一级行业逾额年化10.63%。
