国投中证500指数量化增强A本基金为指数加强型股票基金,通过数目化的形式举行主动的组合统治和庄厉的危害限制,正在对标的指数举行有用跟踪的根柢上,力求获取高于标的指数的逾额收益。
本基金的投资限度为具有优秀滚动性的金融器械,征求邦内依法上市的股票(征求主板、中小板、创业板及其他经中邦证监会准许发行上市的股票、存托凭证,下同)、债券(征求邦债、央行单子、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分袂业务可转换债券)、可互换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子等)、资产援救证券、债券回购、银行存款、同行存单、钱币市集器械、权证、股指期货以及国法法例或中邦证监会答允基金投资的其它金融器械(但须吻合中邦证监会的合联原则)。
本基金采用指数加强型投资战略,以中证500指数为基金的标的指数,连合长远的宏观和根基面探索、以及量化投资时间,正在跟踪指数的根柢上调度投资组合,力求正在限制基金净值拉长率与功绩较量基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不抢先0.5%,年跟踪偏差不抢先7.75%,以告终高于标的指数的投资收益和基金资产的永恒增值。 1、种别资产筑设 本基金为股票指数加强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,此中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个业务日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的业务保障金后,现金或到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,此中,上述现金不征求结算备付金、存出保障金、应收申购款等。种别资产筑设不动作本基金的主题战略,大凡情状下将保留百般资产筑设的根基太平。正在归纳考量体系性危害、百般资产收益危害比值、股票资产估值、滚动性请求、申购赎回以及分红等身分后,对基金资产筑设做出适当调度。 2、股票投资统治 (1)指数化投资战略 本基金将使用类指数化的投资形式,通过限制对各成份股正在标的指数中权重的偏离,告终跟踪偏差限制方针,到达对标的指数的跟踪方针。 (2)量化加强战略 本基金正在有用跟踪标的指数的根柢上,通过量化投资时间,力求告终高于标的指数的投资收益。 开始,通过“众因子模子”,从估值、发展、节余才略、解析师预期和业务特色等众个方面临股票收益举行扫数描述和预测,正在市集中挑选具备“估值低廉、节余才略强、功绩高拉长、价钱处于相对低位”等优质特色的股票。 其次,诈骗“组合优化模子”,正在危害预算的总体框架下,归纳酌量预期收益、危害功劳、业务本钱等众方面身分,构制危害调度后的最优投资组合。 (3)股票组合调度 1)按期调度 本基金股票组合遵照所跟踪的中证500指数对其成份股的调度而举行相应的按期跟踪调度。 2)不按期调度 ①与指数合联的调度 遵照指数编制法例,当中证500指数成份股因增发、送配等股权转化而需举行成份股权重从头调度时,本基金将举行相应调度。 ②申购赎回调度 遵照本基金的申购和赎回情状,对股票投资组合举行调度,从而有用跟踪标的指数。 ③其它调度 遵照国法、法例和基金合同的原则,成份股正在标的指数中的权重因其他出格由来产生相应转化的,本基金能够对投资组合统治举行适应变通和调度,力争低落跟踪偏差。 4、存托凭证投资战略 本基金将遵照本基金的投资方针和投资战略,基于对根柢证券投资价格的长远探索判别,举行存托凭证的投资。 3、债券投资统治 本基金选取“自上而下”的债券解析形式,确定债券投资组合,并统治组合危害。本基金债券投资战略重要征求:久期战略、收益率弧线战略、种别选取战略和个券选取战略。正在差别的期间,采用以上战略对组合收益和危害的功劳不尽好像,整个采用何种战略取决于债券组合答允的危害水平。 4、股指期货投资战略 为更好地告终投资方针,本基金正在重视危害统治的条件下,以套期保值为宗旨,适度使用股指期货。本基金诈骗股指期货滚动性好、业务本钱低和杠杆操作等特性,抬高投资组合的运作出力。 5、权证投资战略 1)考量标的股票合理价格、标的股票价钱、行权价钱、行权期间、行权办法、股价汗青与预期颠簸率和无危害收益率等因素,预计权证合理价格。 2)遵照权证合理价格与其市集价钱间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价格对订价参数的敏锐性,连合标的股票合理价格考量,计划买入、持有或沽出权证。 6、对付资产援救证券,其订价受市集利率、发行条目、标的资产的组成及质地、提前了偿率等众种身分影响。本基金将正在根基面解析和债券市集宏观解析的根柢上,以数目化模子确定其内正在价格。
1、正在吻合相合基金分红要求的条件下,本基金每年收益分派次数最众为12次,每次收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不举行收益分派; 2、本基金收益分派办法分两种:现金分红与盈利再投资,投资人可选取现金盈利或将现金盈利自愿转为相应种别的基金份额举行再投资;若投资人不选取,本基金默认的收益分派办法是现金分红。 3、基金收益分派后任一类基金份额净值不行低于面值;即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。 4、本基金各基金份额种别正在用度收取上差别,其对应的可供分派利润不妨有所差别。本基金统一种别的每一基金份额享有一律分派权。 5、国法法例或囚系部分另有原则的,从其原则。
本基金为股票型基金,其预期危害和预期收益高于钱币市集基金、债券型基金和混杂型基金。
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