一切请以最新文章为准原油期货行情走势图而等权指数（也便是每个个股的权重都相似）则会放大市值较小的股票对大盘的攻击，正在促进供应侧转变的这些年，等权指数可以没有「买股买龙头」的市值加权指数跑得好。
因此我己方较量偏好滚动市值加权指数（例如中证A500），或是虽是按总市值取样、但正在算权重时采用「安排股本数」的指数（例如沪深300）。
的，都是用年化回报率减去无危害回报率（日常拿10年期利率债的到期回报率）。
Sharpe ratio的分母是震荡率，日常会用日涨跌幅的模范差来算。
而Sortino ratio的分母是则是下行震荡率，也便是要把上涨的天数都剔除掉。
的观点（也便是用回归直线算出来的predicted y来阴谋年化收益率），能够以此为底子算出回归Sharpe和回归Sortino。
假使指数基金不行较好地跟踪指数的外示，那么纵然指数自己外示优异，投资者也可以无法敷裕享用到相应的收益。
不外上面提到的中证A500联系的ETF，由于上架韶华都较量短，因此短促查不到年化追踪偏差的数据，例如截图里头的
通过追踪基金公司过往其他各个指数基金年化跟踪偏差，能够概略体会基金公司正在指数基金跟踪精准度方面的技能。
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@狐狸君raphael，曾供职于麦肯锡金融机构组，也正在 Google 和 VC 打过杂。华尔街睹闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作家，著有热销书《风口上的猪》《无现金时间》。
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