开放式基金指数在考虑跟踪误差风险的基础上本基金的投资范畴为具有优良滚动性的金融器械，以标的指数的成份股及其备选成份股为紧要投资对象。为更好地完成投资目的，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含主板、中小板、创业板及其他经中邦证监会准许或注册上市的股票）、债券（网罗邦债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可诀别营业可转换债券）、可相易债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产援救证券、债券回购、银行存款、同行存单、货泉墟市器械、股指期货、邦债期货，以及执法规矩或中邦证监会容许基金投资的其他金融器械（但须契合中邦证监会的合系规章）。 如执法规矩或监禁机构自此容许基金投资其他种类，基金束缚人正在奉行妥善措施后，能够将其纳入投资范畴。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%，个中投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个营业日日终正在扣除股指期货合约和邦债期货合约需缴纳的营业担保金后，现金或到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，个中，现金不网罗结算备付金、存出担保金、应收申购款等。 当执法规矩的合系规章转化时，基金束缚人正在奉行妥善措施后可对上述资产摆设比例举行妥善调度。
本基金采用指数加强型投资政策，正在负责与事迹对照基准偏离危险的条件下，归纳行使众种量化投资模子和指数加强技能，力求完成超越标的指数的投资收益，追求基金资产的长远增值。 本基金力求负责基金的净值增进率与事迹对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不横跨0.50%，年化跟踪差错不横跨7.75%。 1、股票投资政策（1）本基金紧要政策为跟踪标的指数，并以指数成份股正在标的指数中的基准权重为根底，行使量化投资模子、正在有限范畴内对指数成份股举行超配或低配或正在有限范畴内摆设其他股票，以修建股票组合。政策一方面将厉肃负责组合跟踪差错，避免大幅偏离标的指数，另一方面正在指数跟踪的同时力争超越指数。 （2）指数加强投资政策： 指数加强政策依托于基金束缚人修建的量化模子，量化模子分为股票回报预测模子和股票危险评估模子两部门，投资历程中、遵循模子对股票的回报预测与危险评估举行归纳考量，并联络本身体味对墟市情形作出前瞻性判定，优先采用归纳评估较高的股票，以到达投资主意。个中，基金束缚人遵循公司财政报外、剖判师预期和营业行情数据等讯息，修建可能描画上市公司的价格、发展、结余质料、股票的营业热度等维度的目标，打算股票回报预测模子；同时运用行业讯息、风致讯息等描摹股票危险，打算股票危险评估模子。基金束缚人将遵循汗青回测数据及模子跟踪情形，对预测模子和危险模子举行检修和改正，力求仍旧模子的长远有用和安祥。 （3）对标的指数的跟踪调度： 1）按期调度本基金所修建的投资组合将紧要遵循所跟踪的标的指数对其成份股的调度而举行相应的跟踪调度。本基金将遵照标的指数对成份股及其权重的调度计划，正在思索跟踪差错危险的根底上，对股票投资组合举行相应调度。 2）不按期调度①与指数合系的调度遵循指数编制法则，当标的指数成份股因增发、送配等股权转移而需举行成份股权重调度时，本基金将遵循中证指数公司正在股权转移布告日越日揭晓的一时调度确定及其需调度的权重比例，举行相应调度。调度岁月准绳上定为：中证指数公司调度确定公告日至该股票除权日之前。 另外，基金束缚人将对成份股的滚动性举行剖判，如挖掘滚动性欠佳的个股将采用合理措施寻求代替。因为受到各项投资禁止举动以及持股比例等控制，基金大概不行遵照成份股权重持有成份股，此时也必要寻求代替。 ②申购赎回调度遵循本基金的申购和赎回情形，对股票投资组合举行调度，从而有用跟踪标的指数。 ③与模子合系的调度遵循模子对股票回报的预测及危险的评估，对股票投资组合举行调度。 ④其他调度遵循执法、规矩和基金合同的规章，本基金能够正在力求到达投资目的的根底上，对投资组合束缚举行妥善变通和调度。 2、债券投资政策本基金债券投资以分裂投资危险为目的，按照对宏观经济走势的剖判，归纳思索各式子类资产的特质以及墟市合座滚动本性况，采纳定量模子与定性剖判联络的形式，正在各子类资产进举措态摆设与调度。 （1）债券资产摆设政策①久期负责：采纳自上而下的剖判政策，思索计谋及墟市转移趋向，动态调度债券组合久期，以下降债券组合对付利率转移的危险揭破水平或升高债券组合的收益程度； ②限日机合：正在确定组合久期后，对债券墟市收益率弧线举行剖判，操纵统计和数目剖判技能，预测收益率限日机合的转变趋向，确定限日机合摆设政策，采用枪弹政策、哑铃政策和梯形政策等，正在长远、中期和短期债券间进举措态调度，以从分歧限日债券价钱的相对转变中赢利； ③种别摆设：对分歧行情中分歧类型债券的收益、危险、税率、滚动性等要素举行剖判，识判邦债、金融债、企业债以及营业所和银行间墟市投资种类的信用利差和滚动性利差转变趋向，动态调度债券子种别的摆设计划，通过缉捕分歧类属债券之间的相对投资价格分别以升高投资收益； ④信用危险束缚：从信用利差弧线和信用债券发行人本身信用两个角度，挑选具有价钱上风和套利时机的优质信用债券举行投资，留神采用信用主体，通过团队周密跟踪持仓信用主体，动态调度组合中信用债，以尽大概下降债券投资的信用危险； ⑤个券采用：正在债券组合久期、限日机合、类属摆设和信用危险束缚的根底上，本基金束缚人对影响单只债券订价的紧要要素，网罗债券发行人主体天资和债券的滚动性、供求、信用危险、票息、税赋、含权、提前了偿和赎回等要素举行剖判，采用具有较好投资价格的债券举行投资； ⑥骑乘政策：通过剖判收益率弧线各限日段的利差情形，买入收益率弧线最险要场所对应的限日债券，跟着基金所持有债券的赢余限日降低，债券的到期收益率将降低，从而取得血本利得； ⑦息差政策：思索墟市资金面和债券墟市根本面剖判的根底上联络个券剖判和组合束缚，正在存有利差套利空间的条件下主动插足债券回购营业，放大固定收益类资产投资比例；正在举行息差套利政策时，基金束缚人将厉肃负责滚动性危险。 （2）可转债、可相易债券投资政策本基金束缚人正在对可转换债/可相易债含权条目和发行债券公司根本面等举行深刻剖判磋商的根底上，采用期权订价模子举行估值剖判，判定可转换债/可相易债的股权和债权投资价格，于一、二级墟市采用具有较高安好边际和优良滚动性的可转换债/可相易债举行投资或套利，获取持重的投资回报。 3、邦债期货投资政策本基金本着郑重性准绳、正在危险可控的条件下，以套期保值政策为主意，适度插足邦债期货的投资。 4、股指期货投资政策本基金正在操纵股指期货时将以套期保值政策为主意，本着郑重性准绳，正在危险可控的条件下，插足股指期货的投资。对质券墟市总体行情和组合危险收益举行剖判，本基金采用滚动性好、营业活动的期货合约，与现货资产举行般配，通过众头或空头套期保值等政策举行套期保值操作。 若合系执法规矩产生转变时，基金束缚人期货投资束缚从其最新规章，以契合上述执法规矩和监禁央求的转变。 5、资产援救证券投资政策资产援救证券的订价受墟市利率、发行条目、标的资产的组成及质料、提前了偿率等众种要素影响。本基金正在根本面剖判和债券墟市宏观剖判的根底上，对资产援救证券的营业机合危险、信用危险、提前了偿危险和利率危险等举行剖判，采纳网罗收益率弧线政策、信用利差弧线政策、预期利率颠簸率政策等，正在厉控危险的条件下升高投资收益。
上海证券基金评判敲掉材干驱动的事迹，对基金的归纳评级基于对基金三方面材干的评判：一是危险束缚与修建有用投资组合的材干， 展现为危险-回报相易的恶果，由夏普比率量度；而是选证材干，即通过采用价格被低估的证券（股票与债券）而发作墟市危险调度后逾额收益的材干；三是择时材干，即基金遵循 墟市走势的判定，通过调度基金资产/行业/证券摆设以加众或下降墟市的敏锐度进而跑赢基金基准的材干。
海通证券系列基金评级正在评判措施长进行了科学的改正。因为墟市上很难找到一种完美无遐的评判措施，海通证券对若干具有代外性的评判措施举行协调。 对付基金产月旦级，海通证券采用了净值增进率、危险调度收益、持股调度收益以及条约要素。对付基金公司评级，海通证券采用净值增进率、危险调度收益、界限要素以及公司运作情形。
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