公募证券投资基金尽管公募量化在策略灵活度和长期超额收益方面相对较弱岁首市集的极致格调切换对量化计谋组成挑衅，私募量化和公募量化均受到影响。
尽量公募量化正在计谋圆活度和永恒逾额收益方面相对较弱，但近年来，跟着市集格调的改变、投资者认知度的晋升以及经管人计谋的迭代，公募量化以低廉的认申购门槛和厉厉的风控限造，与私募量化一律竣工了迅猛兴盛。
截至2023年末，公募量化基金数目抵达497只，经管范畴为2934.4亿元，较2022年末伸长28.52%，过去5年的复合伸长率越过18%。公募量化正在股票型基金和偏股混淆型基金中的占比已抵达6.08%，成为资产摆设中的主要构成个别。
公募量化重要分为三类：主动量化基金、量化对冲基金和指数巩固基金。主动量化基金通过众头计谋获取逾额收益；量化对冲产物诈骗众空计谋剥离市集危险，竣工绝对收益；指数巩固基金正在有用跟踪基准指数的根蒂上，通过主动经管获取Alpha收益。
指数巩固基金是公募量化范畴伸长的重要起原。截至2023年末，此类基金数目抵达243只，资产净值为1731.51亿元，占具体公募量化范畴的59.01%。中证500和沪深300指增基金范畴位居前两位。
2023年，公募量化基金的具体收益浮现优于主动权力基金。更加是宽基指增计谋，如1000指增，其逾额收益浮现优于500指增和300指增。然而，2024岁首市集走弱，小微盘股回撤，对量化计谋组成挑衅。
说明师以为，目前量化众头类计谋摆设价钱凸显，但市集走势不清朗，倡议投资者晋升格调因子敞口统造。对待小微盘格调的不断性，少少说明师以为春季躁动窗口时候小盘滋长大旨灵活，但后续行情依赖于战略和工业验证。
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