并对股票组合进行综合评价指数市场王鹏先生:哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货剖析师、LCM Commodities讨论员、CIBC World Market期权买卖员、中金基金经管有限公司量化投资副总司理、中金睿投投资经管有限公司量化投资副总司理、中信修投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月插手中信修投基金经管有限公司,历任权利投资部指数与量化投资部担任人,现任公司指数与量化投资部行政担任人、基金司理。2020年5月起至今担负中信修投中证500指数加强型证券投资基金基金司理、2021年3月起至今担负中信修投量化进步6个月持有期羼杂型证券投资基金基金司理、2021年7月起至今担负中信修投量化精选6个月持有期羼杂型证券投资基金基金司理、2022年6月起至今担负中信修投中证1000指数加强型证券投资基金基金司理、2022年7月起至今担负中信修投沪深300指数加强型证券投资基金基金司理。2022年10月起至今担负中信修投盈利智选羼杂型证券投资基金基金司理。
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本基金为指数加强型基金,正在力图对沪深300指数实行有用跟踪的根源上,本基金通过数目化的格式精选个股,正在庄敬驾驭危急、仍旧精良活动性的条件下,寻找超越事迹比拟基准的投资回报。
本基金重要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地达成投资目的,本基金的投资领域还可包含邦内依法发行上市的其他股票(含创业板及其他经中邦证监会答应上市的股票、存托凭证)、债券(包含邦债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公然垦行的次级债券、政府帮帮债券、政府帮帮机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分散买卖可转债)、可相易债券及其他经中邦证监会答应投资的债券)、资产帮帮证券、债券回购、同行存单、银行存款(包含公约存款、按期存款及其他银行存款)、货泉墟市东西、股指期货、邦债期货以及法令原则或中邦证监会答应基金投资的其他金融东西(但须适合中邦证监会干系原则)。 本基金能够凭据相闭法令原则的原则插足融资及转融通证券出借营业。 如法令原则或拘押机构从此答应基金投资其他种类,基金经管人正在推行合适秩序后,能够将其纳入投资领域。
资产装备政策 本基金属于指数加强型基金,力图驾驭本基金净值拉长率与事迹比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不赶过0.5%,年化跟踪偏差不赶过7.75%。同时正在庄敬驾驭危急、仍旧精良活动性的条件下,寻找超越事迹比拟基准的投资回报。 股票投资政策 本基金为指数加强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将重要采用指数加强量化投资政策,正在庄敬驾驭跟踪偏差的根源上,力图获取超越标的指数的逾额收益。 指数加强量化投资政策重要模仿邦表里成熟的组合投资政策,正在对标的指数因素股及其他股票根基面的深化讨论的根源上,应用众因子剖析模子和呆板进修模子构修投资组合,同时优化组合买卖并庄敬驾驭组合危急,达成逾额收益。 (1)众因子模子和呆板进修模子 本基金的众因子模子以中邦股票墟市的宏观情况、行业及个股性情为剖析框架,归纳测试各种因子正在股票永远外示上所出现的逾额收益,包含代价、动量、滋长、质料、剖析师预期等几大类因子。采用呆板进修模子对各种因子的恶果实行修模与评议,对各种因子授予分歧的权重,并对股票组合实行归纳评议,构修出投资组合。 公司将凭据墟市宏观情况、策略、预期等音信的变更,对模子布局实行动态调解,以保障模子可以紧跟墟市情况,最洪水准施展恶果。 (2)危急驾驭与调解 本基金为指数加强型基金,正在寻找逾额收益的同时,须要驾驭跟踪偏离过大的危急。本基金将凭据投资组合相对标的指数的显露度等身分的剖析,对组合跟踪恶果实行预估,实时调解投资组合,力图将跟踪偏差驾驭正在目的领域内。 (3)存托凭证投资政策 看待存托凭证投资,本基金将正在深化讨论的根源上,通过定性剖析和定量剖析相勾结的办法,筛选具有比拟上风的存托凭证行动投资标的。 插足融资及转融通证券出借营业政策 本基金可正在归纳思虑预期收益、危急、活动性等身分根源上,插足融资营业。为更好地达成投资目的,正在强化危急防备并遵从郑重筹办规矩的条件下,本基金可凭据投资经管的须要插足转融通证券出借营业。本基金将正在剖析墟市情况、投资者类型与布局、基金史籍申赎景况、出借证券活动性景况等身分的根源上,合理确定出借证券的领域、限日和比例。
1、正在适合相闭基金分红要求的条件下,本基金经管人能够凭据实质景况 实行收益分拨,全体分拨计划以布告为准,若《基金合同》生效不满3个月可 不实行收益分拨; 2、本基金收益分拨办法分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可拣选 现金盈利或将现金盈利自愿转为相应种别的基金份额实行再投资;若投资者不 拣选,本基金默认的收益分拨办法是现金分红; 3、基金收益分拨后两类基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基 准日的两类基金份额净值各自减去对应每单元基金份额收益分拨金额后均不行 低于面值; 4、本基金两类基金份额正在用度收取上分歧,其对应的可分拨收益或许有 所分歧。本基金统一种别的每一基金份额享有平等收益分拨权; 5、法令原则或拘押坎阱另有原则的,从其原则。 正在不违反法令原则且对基金份额持有人优点无本色性倒霉影响的条件下, 基金经管人经与基金托管人研究相似,可对基金收益分拨的相闭营业法例实行 调解,并实时布告。
本基金属于股票型基金,其预期收益和预期危急高于羼杂型基金、债券型基金及货泉墟市基金。本基金重要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数一样的危急收益特点。
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注：经管费和托管费从基金资产中逐日计提。每个买卖日布告的基金净值已扣除经管费和托管费，无需投资者正在每笔买卖中另行支拨。
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