亚债中国债券指数基金2017年第2季度报告
基金处分人：中邦基金处分有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 陈诉送出日期：二〇一七年七月二十日 §1苛重提示 基金处分人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存正在子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其实质切实凿性、无误性和完善性继承一面及连带负担。 基金托管人交通银行股份有限公司遵循本基金合同划定，于2017年7月18日复核了本陈诉中的财政目标、净值呈现和投资组合陈诉等实质，包管复核实质不存正在子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏。 基金处分人同意以诚挚信用、用功尽责的法则处分和利用基金资产，但不包管基金必定节余。 基金的过往功绩并不代外其来日呈现。投资有危险，投资者正在作出投资决定前应注重阅读本基金的招募仿单。 本陈诉中财政原料未经审计。 本陈诉期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2基金产物概略 基金简称 中邦亚债中邦指数 基金主代码 001021 基金运作形式 左券型绽放式 基金合同生效日 2011年5月25日 陈诉期末基金份额总额 4,189,078,012.49份 投资宗旨 本基金寻找赢得正在扣除各项用度之前与标的指数相像的总回报。 投资计谋 本基金为被动处分基金，紧要采用代外性分层抽样复制计谋，投资于标的指数中具有代外性的个别成份券，或挑选非成份券举动代替，使得债券投资组合的总体特质（如久期、节余限期散布和到期收益率等）与标的指数相像。其余，本基金还将主动加入危险低且可控的债券回购等投资，以填补基金用度、添加基金收益。 功绩对照基准 本基金的功绩对照基准为标的指数。本基金标的指数为Markit指数公司（MarkitIndicesLimited）编制并发外的iBoxx?亚债中邦指数。 危险收益特质 本基金属于债券基金，危险与收益低于股票基金、搀杂基金，高于泉币墟市基金。本基金紧要投资于政府债券，危险和收益低于投资周围蕴涵股票、可转换公司债及普及企业债的债券基金。 基金处分人 中邦基金处分有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 手下分级基金的基金简称 中邦亚债中邦指数A 中邦亚债中邦指数C 手下分级基金的营业代码 001021 001023 陈诉期末手下分级基金的份额总额 4,180,729,953.97份 8,348,058.52份 §3紧要财政目标和基金净值呈现 3.1紧要财政目标 单元：黎民币元 紧要财政目标 陈诉期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 中邦亚债中邦指数A 中邦亚债中邦指数C 1.本期已完毕收益 34,732,521.19 77,976.78 2.本期利润 -28,573,056.99 -114,288.28 3.加权均匀基金份额本期利润 -0.0068 -0.0107 4.期末基金资产净值 4,704,956,674.78 9,183,565.24 5.期末基金份额净值 1.125 1.100 注：①所述基金功绩目标不蕴涵持有人认购或营业基金的各项用度，计入用度后实质收益程度要低于所列数字。 ②本期已完毕收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含平正代价更正收益）扣除相干用度后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期平正代价更正收益。 3.2基金净值呈现 3.2.1本陈诉期基金份额净值增进率及其与同期功绩对照基准收益率的对照 中邦亚债中邦指数A： 阶段 净值增进率① 净值增进率模范差② 功绩对照基准收益率③ 功绩对照基准收益率模范差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.62% 0.13% -0.74% 0.14% 0.12% -0.01% 中邦亚债中邦指数C： 阶段 净值增进率① 净值增进率模范差② 功绩对照基准收益率③ 功绩对照基准收益率模范差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.72% 0.13% -0.74% 0.14% 0.02% -0.01% 3.2.2自基金合同生效此后基金累计净值增进率更正及其与同期功绩对照基准收益率更正的对照 亚债中邦债券指数基金 累计净值增进率与功绩对照基准收益率的史籍走势对照图 (2011年5月25日至2017年6月30日) 中邦亚债中邦指数A： / 中邦亚债中邦指数C： / §4处分人陈诉 4.1基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理限期 证券从业年限 阐述 任职日期 离任日期 柳万军 本基金的基金司理、固定收益部副总裁 2015-07-16 - 10年 中邦黎民银行酌量生部金融学硕士。曾任中邦黎民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资司理、交银施罗德基金固定收益部基金司理助理等。2013年6月出席中邦基金处分有限公司，曾任固定收益部酌量员等。 注：①上述任职日期、离任日期遵循本基金处分人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的寄义听从行业协会《证券业从业职员资历处分方法》的相干划定。 4.2处分人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的阐述 陈诉期内，本基金处分人庄重用命《中华黎民共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处分方法》、《证券投资基金处分公司公道营业轨制向导私睹》、《基金处分公司发展投资、酌量举止防控黑幕营业向导私睹》、基金合同和其他相闭司法准则，本着诚挚信用、用功尽责、安乐高效的法则处分和利用基金资产，正在庄重负责投资危险的底子上，为基金份额持有人追求最大益处，没有损害基金份额持有人益处的活动。 4.3公道营业专项阐述 4.3.1公道营业轨制的履行环境 本基金处分人平昔公道应付旗下处分的总共基金和组合，制订并庄重用命相应的轨制和流程，通过体系和人工等形式正在各闭头庄重负责营业公道履行。陈诉期内，本公司庄重履行了《证券投资基金处分公司公道营业轨制向导私睹》和《中邦基金处分有限公司公道营业轨制》的划定。 4.3.2极度营业活动的专项阐述 陈诉期内未发觉本基金存正在极度营业活动。 陈诉期内，未映现涉及本基金的营业所公然竞价同日反向营业成交较少的单边营业量赶上该证券当日成交量5%的环境。 4.4陈诉期内基金的投资计谋和功绩呈现阐述 4.4.1陈诉期内基金投资计谋和运作阐明 2季度，邦际方面，美邦经济走势稳固，叠加油价拖累，通胀预期明显走弱；尽量美联储正在6月份再次加息并预测偏鹰，但墟市对中期紧缩预期疲弱，长端收益率大幅回落，弧线平缓化。欧日经济走势优越，泉币战略退出宽松的争论渐增，但年华外尚不明了。受美元延续弱势影响，黎民币汇率相对稳固，贬值预期不停消重，外汇占款流出慢慢消重，外围境遇对邦内泉币战略的限制有所减轻。邦内方面，经济运转依旧稳固，通胀呈现适宜预期，PPI正在1季度冲高后慢慢回落，CPI小幅抬升但仍坚持正在低位。墟市方面，羁系部分正在4月份联贯推出金融羁系战略，短端资金利率和银行间同行利率疾捷上行，银行同行缩短，外外理财领域消重，债券资产接受扔压侧重，到期收益率上行，弧线月中旬后，羁系立场略有松弛，泉币战略转向维稳滚动性，墟市颓废心情有所修复，债券墟市映现回暖势头。 陈诉期内，本基金仍旧了与指数亲切的久期。 4.4.2陈诉期内基金的功绩呈现 截至2017年6月30日，中邦亚债中邦指数A基金份额净值为1.125元，本陈诉期份额净值增进率为-0.62%；中邦亚债中邦指数C基金份额净值为1.100元，本陈诉期份额净值增进率为-0.72%，同期功绩对照基准增进率为-0.74%。 4.5陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警阐述 陈诉期内，本基金未映现相接二十个管事日基金份额持有人数目不满二百人或者基金资产净值低于五万万元的情状。 §5投资组合陈诉 5.1陈诉期末基金资产组合环境 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权利投资 - - 此中：股票 - - 2 固定收益投资 4,622,383,368.60 98.03 此中：债券 4,622,383,368.60 98.03 资产助助证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.32 此中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,179,585.66 0.32 7 其他各项资产 62,831,289.35 1.33 8 合计 4,715,394,243.61 100.00 5.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有股票。 5.3陈诉期末按平正代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 本基金本陈诉期末未持有股票。 5.4陈诉期末按债券种类分类的债券投资组合 序号 债券种类 平正代价(元) 占基金资产净值比例(％) 1 邦度债券 3,179,662,368.60 67.45 2 央行单据 - - 3 金融债券 1,442,721,000.00 30.60 此中：战略性金融债 1,442,721,000.00 30.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期单据 - - 7 可转债（可互换债） - - 8 同行存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,622,383,368.60 98.05 5.5陈诉期末按平正代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数目（张） 平正代价(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160007 16附息邦债07 2,900,000 280,720,000.00 5.95 2 160006 16附息邦债06 1,600,000 153,568,000.00 3.26 3 160210 16邦开10 1,600,000 147,024,000.00 3.12 4 120004 12附息邦债04 1,400,000 140,112,000.00 2.97 5 160405 16农发05 1,400,000 130,732,000.00 2.77 5.6陈诉期末按平正代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产助助证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产助助证券。 5.7陈诉期末按平正代价占基金资产净值比例巨细排序的前五珍奇金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 5.8陈诉期末按平正代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 5.9陈诉期末本基金投资的股指期货营业环境阐述 5.9.1陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本陈诉期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资战略 本基金本陈诉期末无股指期货投资。 5.10陈诉期末本基金投资的邦债期货营业环境阐述 5.10.1本期邦债期货投资战略 本基金本陈诉期末无邦债期货投资。 5.10.2陈诉期末本基金投资的邦债期货持仓和损益明细 本基金本陈诉期末无邦债期货投资。 5.10.3本期邦债期货投资评判 本基金本陈诉期末无邦债期货投资。 5.11投资组合陈诉附注 5.11.1陈诉期内，本基金投资决定标准适宜相干司法准则的恳求，未发觉本基金投资的前十名证券的发行主体本期映现被羁系部分立案考核，或正在陈诉编制日前一年内受到公然质问、科罚的情状。 5.11.2基金投资的前十名股票未超越基金合同划定的备选股票库。 5.11.3其他资产组成 序号 名称 金额(元) 1 存出包管金 - 2 应收证券清理款 10,008,227.40 3 应收股利 - 4 应收利钱 52,812,565.45 5 应收申购款 10,496.50 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 62,831,289.35 5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5陈诉期末前十名股票中存正在畅通受限环境的阐述 本基金本陈诉期末未持有股票。 5.11.6投资组合陈诉附注的其他文字形容个别 因为四舍五入的因由，分项之和与合计项之间大概存正在尾差。 §6绽放式基金份额更正 单元：份 项目 中邦亚债中邦指数A 中邦亚债中邦指数C 本陈诉期期初基金份额总额 4,183,316,679.80 15,169,651.33 陈诉期基金总申购份额 1,899,933.88 537,797.02 减：陈诉期基金总赎回份额 4,486,659.71 7,359,389.83 陈诉期基金拆分更正份额 - - 本陈诉期期末基金份额总额 4,180,729,953.97 8,348,058.52 §7基金处分人利用固有资金投资金基金环境 7.1基金处分人持有本基金份额更正环境 本基金本陈诉期无基金处分人利用固有资金投资金基金的环境。 7.2基金处分人利用固有资金投资金基金营业明细 本基金本陈诉期无基金处分人利用固有资金投资金基金的环境。 §8影响投资者决定的其他苛重音讯 8.1陈诉期内简单投资者持有基金份额比例到达或赶上20%的环境 投资者种别 陈诉期内持有基金份额变动环境 陈诉期末持有基金环境 序号 持有基金份额比例到达或者赶上20%的年华区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-04-01至2017-06-30 3,973,992,791.56 - - 3,973,992,791.56 94.87% 产物特有危险 本基金正在陈诉期内存正在简单投资者持有基金份额比例到达或者赶上基金总份额20%的情状，正在墟市滚动性亏空的环境下，如遇投资者巨额赎回或荟萃赎回，基金处分人大概无法以合理的代价实时变现基金资产，有大概对基金净值发作必定的影响，以至大概激发基金的滚动性危险。 正在特定环境下，若持有基金份额占对照高的投资者多量赎回本基金，大概导致正在其赎回后本基金资产领域延续低于5000万元，面对转换运作形式、与其他基金团结或者终止基金合一律情状。 8.2影响投资者决定的其他苛重音讯 1、陈诉期内披露的紧要事项 2017年4月7日发外中邦基金处分有限公司闭于旗下个别绽放式基金新增中银邦际证券有限负担公司为代销机构的通告。 2017年5月17日发外中邦基金处分有限公司闭于旗下个别绽放式基金正在财通证券股份有限公司开通按期定额申购生意的通告。 2017年5月25日发外中邦基金处分有限公司闭于以通信形式召开亚债中邦债券指数基金基金份额持有人大会的通告。 2017年5月26日发外中邦基金处分有限公司闭于以通信形式召开亚债中邦债券指数基金基金份额持有人大会的第一次提示性通告。 2017年5月27日发外中邦基金处分有限公司闭于以通信形式召开亚债中邦债券指数基金基金份额持有人大会的第二次提示性通告。 2017年6月3日发外中邦基金处分有限公司闭于青岛分公司交易园地变换的通告。 2017年6月16日发外中邦基金处分有限公司闭于旗下个别绽放式基金正在上海中邦财产投资处分有限公司网上营业平台开通按期定额申购生意的通告。 2017年6月27日发外亚债中邦债券指数基金基金份额持有人大会外决结果暨决议生效通告。 2017年6月29日发外中邦基金处分有限公司闭于旗下个别绽放式基金新增浙江金观诚财产处分有限公司为代销机构的通告。 2、其他相干音讯 中邦基金处分有限公司创设于1998年4月9日，是经中邦证监会准许创设的首批寰宇性基金处分公司之一。公司总部设正在北京，正在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，正在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批寰宇社保基金处分人、首批企业年金基金处分人、境内首批QDII基金处分人、境内首只ETF基金处分人、境内首只沪港通ETF基金处分人、首批内地与香港基金互认基金处分人、首批根本养老保障基金投资处分人资历、首家出席团结邦负担投资法则构制的公募基金公司，以及特定客户资产处分人、保障资金投资处分人，香港子公司是首批RQFII基金处分人。中邦基金是生意周围最通俗的基金处分公司之一。 中邦基金以长远的投资酌量为底子，勉力捕获墟市机缘，为投资人追求优越的回报。遵循银河证券基金酌量中央基金功绩统计陈诉，正在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），中邦大盘精选搀杂正在137只普及偏股型基金（A类）中排名第5；中邦消费升级搀杂A正在256只灵敏装备型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；中邦回报搀杂A和中邦回报二号搀杂分裂正在172只绝对收益宗旨基金（A类）中排名第2和第3；中邦环球股票(QDII)正在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；中邦安康债券C正在126只普及债券型基金（二级非A类）中排名第9；中邦可转债加强债券A正在17只可转换债券型基金（A类）中排名第3。 正在客户任事方面，2季度，中邦基金不停以客户需求为导向，全力升高客户操纵的容易性和任事体验：（1）新增开通中邦财产宝泉币、中邦薪金宝泉币网上营业疾捷赎回生意，而且将单日单账户疾捷赎回份额上调至50万份，更好地知足了投资者的滚动性需求；（2）网上营业上线中信银行和广发银行急促支拨生意，中邦财产网上营业上线定投通功用，为客户供应了更众的便捷理财形式；（3）发展“中邦基金19周年司庆”、“4月万物滋长，定投让理财生花”、“常识便是红包”等举止，为客户供应众样化的投资者造就和体贴任事。 §9备查文献目次 9.1备查文献目次 9.1.1中邦证监会准许基金召募的文献； 9.1.2《亚债中邦债券指数基金基金合同》； 9.1.3《亚债中邦债券指数基金托管合同》； 9.1.4司法私睹书； 9.1.5基金处分人生意资历批件、交易执照； 9.1.6基金托管人生意资历批件、交易执照。 9.2存放所在 备查文献存放于基金处分人和/或基金托管人的住屋。 9.3查阅形式 投资者可到基金处分人和/或基金托管人的住屋免费查阅备查文献。正在支拨工本费后，投资者可正在合理年华内赢得备查文献的复制件或复印件。 中邦基金处分有限公司 二〇一七年七月二十日
