力求降低跟踪误差2023年10月19日本基金闭键投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实行投资主意，基金还可投资于其他股票（包含中小板、创业板及其他经中邦证监会准许上市的股票）、存托凭证、债券（包含邦债、金融债券、企业债券、公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑持债券、政府撑持机构债券、地方政府债券、可调换债券、可转换债券（分散生意可转债）、中小企业私募债券等）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行存款（包含按期存款、条约存款及其他银行存款等）、钱币市集东西、金融衍生东西（包含权证、股指期货、邦债期货、股票期权等）以及司法法例或中邦证监会许可基金投资的其他金融东西（但须契合中邦证监会的相干划定）。 本基金还将依照司法法例的划定加入融资和转融通证券出借营业。 如司法法例或羁系机构往后许可基金投资其他种类，基金统制人正在施行适应次序后，可能将其纳入投资鸿沟。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%，此中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个生意日日终正在扣除股指期货、邦债期货和股票期权合约需缴纳的生意保障金后，现金或到期日正在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产鸿沟不包含结算备付金、存出保障金、应收申购款等资金种别。 如司法法例或羁系机构改变投资种类的投资比例范围，基金统制人正在施行适应次序后，可能调剂上述投资种类的投资比例。
本基金采用被动式指数化投资技巧，遵守标的指数的成份股及其权重来构修基金的股票投资组合，并依照标的指数成份股及其权重的调动举行相应调剂。 当成份股发作配股、增发、分红等举动时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的成效不妨带来影响时，或因某些出格情景导致滚动性亏损时，或其他来由导致无法有用复制和跟踪标的指数时，基金统制人可能对投资组合统制举行适应变通和调剂，以更好地实行本基金的投资主意。 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超出0.35%，年跟踪差错不超出4%。 1、股票投资计谋本基金闭键采用所有复制法来构修股票投资组合，并依照标的指数成份股构成及其权重的调动对其举行应时调剂，以拟合、跟踪标的指数的收益涌现。同时，本基金还将依照司法法例和基金合同中的投资比例范围、申购赎回调动情景、股票发作增发或配股、成份股停牌或因司法法例来由被范围投资、市集滚动性亏损等情景，对股票投资组合举行及时调剂，以保障基金净值伸长率与标的指数收益率之间的高度正相干和跟踪差错最小化。 1）按期调剂：依照标的指数的调剂法规和备选股票的预期，对股票投资组合实时举行调剂。 2）不按期调剂A．当标的指数成份股发作增发、配股等股权调动而影响成份股正在指数中权重的举动时，本基金将依照各成份股的权重转化实时调剂股票投资组合； B．依照基金申购赎回情景，调剂股票投资组合，以有用跟踪标的指数； C．依照司法、法例划定，成份股正在标的指数中的权重因其他来由发作相应转化的，本基金可能对投资组合统制举行适应变通和调剂，力争消重跟踪差错。 2、债券投资计谋基于基金滚动性统制和有用行使基金资产的需求，本基金将投资于滚动性较好的邦债、央行单据等债券，保障基金资产滚动性，降低基金资产的投资收益。本基金将依照宏观经济场合、钱币计谋、证券市集转化等了解推断将来利率转化，连系债券订价身手，举行个券选拔。 3、可转换债券投资计谋本基金投资可转债将闭键采用可转债相对价钱了解计谋。可转债相对价钱了解计谋通过了解分歧市集处境下其股性和债性的相对价钱，控制可转债的价钱走向，选拔相应券种。其次，正在举行可转债筛选时，本基金还对可转债本身的根本面因素（包含股性特色、债性特色、摊薄率、滚动性等）举行归纳了解，酿成对根蒂股票的价钱评估。本基金将可转债本身的根本面了解和其根蒂股票的根本面了解连系正在一块，最终确定投资的种类。 4、中小企业私募债券投资计谋本基金将正在正经管制信用危机的根蒂上，通过稹密的投资计划流程、投资授权审批机制、聚集生意轨制等保险郑重投资于中小企业私募债券，并通过组合统制、阔别化投资、合理小心地评估、预测和管制相干危机。本基金对中小企业私募债券的投资计谋以持有到期为主，正在归纳探究债券信用天分、债券收益率和刻期的条件下，核心选拔天分较好、收益率较好的中小企业私募债券举行投资。 5、资产撑持证券投资计谋本基金将正在宏观经济和根本面了解的根蒂上，对资产撑持证券标的资产的质料和组成、利率危机、信用危机、滚动性危机和提前偿付危机等举行了解，评估其相对投资价钱并作出相应的投资计划，以正在管制危机的条件下尽不妨的降低本基金的收益。正在资产撑持证券的选拔上，本基金将选用“自上而下”和“自下而上”相连系的计谋。 6、金融衍生东西投资计谋本基金将基于小心规则操纵股指期货、权证、邦债期货、股票期权等相干金融衍生东西对基金投资组合举行统制，以管制并消重投资组合危机、降低投资成果，消重跟踪差错，从而更好地实行本基金的投资主意。 本基金投资股指期货将依照危机统制的规则，以套期保值为主意，足够探究股指期货的收益性、滚动性及危机性特色，操纵股指期货对冲体例性危机、对冲出格情景下的滚动性危机，如大额申购赎回等，以消重生意本钱和组合危机，降低投资成果。 本基金将通过对权证标的证券的根本面举行钻探，连系众种订价模子和投资计谋，依照基金资产组合情景适度举行权证的投资。 本基金投资邦债期货将依照危机统制的规则，以套期保值为主意，连系对宏观经济场合和计谋趋向的推断、对债券市集举行定性和定量了解，对邦债期货和现货基差、邦债期货的滚动性、摇动秤谌等目标举行跟踪监控，正在探索基金资产安乐的根蒂上，力务实行基金资产的中恒久不乱增值。 本基金投资股票期权将遵守危机统制的规则，以套期保值为主意，连系投资主意、比例范围、危机收益特色以及司法法例的相干控制和哀求，确定加入股票期权生意的投资机会和投资比例。若相干司法法例发作转化时，基金统制人股票期权投资统制从其最新划定，以契合上述司法法例和羁系哀求的转化。将来如司法法例或羁系机构许可基金投资其他期权种类，本基金将正在施行适应次序后，纳入投资鸿沟并协议相应投资计谋。 7、融资及转融通投资计谋本基金将正在足够探究危机和收益特色的根蒂上，郑重加入融资及转融通生意。本基金将基于对市集行情和组合危机收益的了解，确定投资机会、标的证券以及投资比例。若相干融资及转融通营业司法法例发作转化，本基金将从其最新划定，以契合上述司法法例和羁系哀求的转化。 将来，跟着投资东西的进展和雄厚，本基金可正在不调动投资主意和危机收益特色的条件下，相应调剂和更新相干投资计谋，并正在招募注脚更新中布告。
上海证券基金评判敲掉才智驱动的功绩，对基金的归纳评级基于对基金三方面才智的评判：一是危机统制与构修有用投资组合的才智， 外现为危机-回报调换的成果，由夏普比率量度；而是选证才智，即通过选拔价钱被低估的证券（股票与债券）而出现市集危机调剂后逾额收益的才智；三是择时才智，即基金依照 市集走势的推断，通过调剂基金资产/行业/证券摆设以扩展或消重市集的敏锐度进而跑赢基金基准的才智。
海通证券系列基金评级正在评判技巧长进行了科学的厘正。因为市集上很难找到一种完美无遐的评判技巧，海通证券对若干具有代外性的评判技巧举行协调。 对付基金产批评级，海通证券采用了净值伸长率、危机调剂收益、持股调剂收益以及合同成分。对付基金公司评级，海通证券采用净值伸长率、危机调剂收益、范畴成分以及公司运作情景。
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